Учебник по промышленной статистике


Анализ временных рядов - часть 14


Оценивание модели
Оценивание модели

Оценки параметров.
Оценки параметров.

Если значения вычисляемой t статистики не значимы, соответствующие параметры в большинстве случаев удаляются из модели без ущерба подгонки.

Другой критерий качества.
Другой критерий качества.

Другой обычной мерой надежности модели является сравнение прогноза, построенного по урезанному ряду с "известными (исходными) данными".

График прогноза

Однако качественная модель должна не только давать достаточно точный прогноз, но быть экономной и иметь независимые остатки, содержащие только шум без систематических компонент (в частности, АКФ остатков не должна иметь какой-либо периодичности). Поэтому необходим всесторонний анализ остатков. Хорошей проверкой модели являются: (a) график остатков и изучение их трендов, (b) проверка АКФ остатков (на графике АКФ обычно отчетливо видна периодичность).

Анализ остатков.
Анализ остатков.

Если остатки систематически распределены (например, отрицательны в первой части ряда и примерно равны нуля во второй) или включают некоторую периодическую компоненту, то это свидетельствует о неадекватности модели. Анализ остатков чрезвычайно важен и необходим при анализе временных рядов. Процедура оценивания предполагает, что остатки не коррелированы и нормально распределены.

Ограничения.
Ограничения.

Следует напомнить, что модель АРПСС является подходящей только для рядов, которые являются стационарными (среднее, дисперсия и автокорреляция примерно постоянны во времени); для нестационарных рядов следует брать разности. Рекомендуется иметь, как минимум, 50 наблюдений в файле исходных данных. Также предполагается, что параметры модели постоянны, т.е. не меняются во времени.

Прерванные временные ряды

Обычный вопрос, возникающий при анализе временных рядов, состоит в следующем, воздействует или нет внешнее событие на последовательность наблюдений. Например, привела ли новая экономическая политика к росту экономики, как обещалось; изменил ли новый закон интенсивность преступлений и т.д.


Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин