Учебник по промышленной статистике

Дизайн острых ногтей фото на сайте cni-orel.ru. | На сайте potolki-orel.ru натяжные потолки цены в орле. | шоссейные велосипеды | Буронабивные сваи фундамент по материалам http://www.umehorelstroy.ru. | оборудование для прачечных самообслуживания |

Анализ временных рядов - часть 22


Если
равно 0, то тренд постоянен для всех значений временного ряда (и для всех прогнозов). Если
равно 1, то тренд "максимально" определяется ошибками наблюдений. Параметр
учитывает, как сильно изменяется тренд, т.е. как быстро он "демпфируется" или, наоборот, возрастает.

В начало


 


Сезонная декомпозиция (метод Census I)

  • Общее введение
  • Вычисления

См. также:

  • Идентификация модели временных рядов
  • АРПСС (Бокс и Дженкинс) и автокорреляции
  • Прерванные временные ряды
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Сезонная корректировка X-11 (метод Census II)
  • Таблицы результатов корректировки X-11
  • Анализ распределенных лагов
  • Одномерный анализ Фурье
  • Кросс-спектральный анализ
  • Основные понятия и принципы
  • Быстрое преобразование Фурье

 


Общее введение

Общее введение

Предположим, что у вас имеются ежемесячные данные о пассажиропотоке на международных авиалиниях за 12 лет (см. Бокс и Дженкинс, 1976). Если изобразить эти данные на графике, то будет хорошо видно, что (1) объем пассажиропотока имеет во времени возрастающий линейный тренд, и (2) в ряде имеется ежегодно повторяющаяся закономерность - сезонность (большинство перевозок приходится на летние месяцы, кроме того, имеется пик меньшей высоты в районе декабрьских каникул). Цель сезонной декомпозиции и корректировки как раз и состоит в том, чтобы отделить эти компоненты, то есть разложить ряд на составляющую тренда, сезонную компоненту и оставшуюся нерегулярную составляющую. "Классический" прием, позволяющий выполнить такую декомпозицию, известен как метод Census I. Этот метод описывается и обсуждается в работах Makridakis, Wheelwright, and McGee (1983) и Makridakis and Wheelwright (1989).

Общая модель.
Общая модель.

Основная идея сезонной декомпозиции проста. В общем случае временной ряд типа того, который описан выше, можно представить себе состоящим из четырех различных компонент: (1) сезонной компоненты (обозначается St, где t обозначает момент времени), (2) тренда (Tt), (3) циклической компоненты (Ct) и (4) случайной, нерегулярной компоненты или флуктуации (It).


Начало  Назад  Вперед