Учебник по промышленной статистике


Анализ временных рядов - часть 34


В начало


Анализ распределенных лагов

  • Общая цель
  • Общая модель
  • Распределенный лаг Алмона

За дальнейшей информацией обратитесь к Анализу временных рядов и следующим разделам:

  • Идентификация модели временных рядов
  • АРПСС (Бокс и Дженкинс) и автокорреляции Вводный обзор АРПСС
  • Прерванные временные ряды
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Сезонная декомпозиция (метод Census I)
  • Сезонная корректировка X-11 (метод Census II)
  • Таблицы результатов корректировки X-11
  • Одномерный анализ Фурье
  • Кросс-спектральный анализ
  • Основные понятия и принципы
  • Быстрое преобразование Фурье

 


Общая цель

Общая цель

Анализ распределенных лагов - это специальный метод оценки запаздывающей зависимости между рядами. Например, предположим, вы производите компьютерные программы и хотите установить зависимость между числом запросов, поступивших от покупателей, и числом реальных заказов. Вы могли бы записывать эти данные ежемесячно в течение года и затем рассмотреть зависимость между двумя переменными: число запросов и число заказов зависит от запросов, но зависит с запаздыванием. Однако очевидно, что запросы предшествуют заказам, поэтому можно ожидать, что число заказов. Иными словами, в зависимости между числом запросов и числом продаж имеется временной сдвиг (лаг) (см. также автокорреляции и кросскорреляции).

Такого рода зависимости с запаздыванием особенно часто возникают в эконометрике. Например, доход от инвестиций в новое оборудование отчетливо проявится не сразу, а только через определенное время. Более высокий доход изменяет выбор жилья людьми; однако эта зависимость, очевидно, тоже проявляется с запаздыванием. [Подобные задачи возникают в страховании, где временной ряд клиентов и ряд денежных поступлений сдвинуты друг относительно друга].

Во всех этих случаях, имеется независимая или объясняющая переменная, которая воздействует на зависимые переменные с некоторым запаздыванием (лагом). Метод распределенных лагов позволяет исследовать такого рода зависимость.

Подробные обсуждения зависимостей с распределенными лагами имеются в эконометрических учебниках, например, в Judge, Griffith, Hill, Luetkepohl, and Lee (1985), Maddala (1977), and Fomby, Hill, and Johnson (1984).


Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин