Учебник по промышленной статистике


Анализ временных рядов - часть 37


Блумфилд, 1976 или Шамвэй, 1988). Оказывается, что активность солнечных пятен имеет 11-ти летний цикл. Другие примеры небесных явлений, изменения погоды, колебания в товарных ценах, экономическая активность и т.д. также часто используются в литературе для демонстрации этого метода. В отличие от АРПСС или метода экспоненциального сглаживания (см. разделы АРПСС и Экспоненциальное сглаживание), цель спектрального анализа - распознать сезонные колебания различной длины, в то время как в предшествующих типах анализа, длина сезонных компонент обычно известна (или предполагается) заранее и затем включается в некоторые теоретические модели скользящего среднего или автокорреляции.

Классический текст по спектральному анализу - Bloomfield (1976); однако другие подробные обсуждения могут быть найдены в Jenkins and Watts (1968), Brillinger (1975), Brigham (1974), Elliott and Rao (1982), Priestley (1981), Shumway (1988) или Wei (1989).

За дальнейшей информацией обратитесь к Анализу временных рядов и следующим разделам:

  • Основные понятия и принципы
  • Быстрое преобразование Фурье
  • Идентификация модели временных рядов
  • АРПСС (Бокс и Дженкинс) и автокорреляции Вводный обзор АРПСС
  • Прерванные временные ряды
  • Анализ распределенных лагов
  • Сезонная декомпозиция (метод Census I)
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Кросс-спектральный анализ

 


Кросс-спектральный анализ

  • Общее введение
  • Основные понятия и принципы
  • Результаты для каждой переменной
  • Кросс-периодограмма, кросс-плотность, квадратурная плотность и кросс-амплитуда
  • Квадрат когерентности, усиление и фазовый сдвиг
  • Как создавались данные для примера

За дальнейшей информацией обратитесь к Анализу временных рядов и следующим разделам:

  • Идентификация модели временных рядов
  • АРПСС (Бокс и Дженкинс) и автокорреляции Вводный обзор АРПСС
  • Прерванные временные ряды
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Сезонная декомпозиция (метод Census I)
  • Сезонная корректировка X-11 (метод Census II)
  • Таблицы результатов корректировки X-11
  • Анализ распределенных лагов
  • Одномерный анализ Фурье
  • Основные понятия и принципы
  • Быстрое преобразование Фурье





Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин