Учебник по промышленной статистике


Анализ временных рядов - часть 7


В начало





АРПСС

  • Общее введение
  • Два основных процесса
  • Модель АРПСС
  • Идентификация
  • Оценивание параметров
  • Оценивание модели

Дополнительная информация о методах Анализа временных рядов дана также в следующих разделах:

  • Идентификация модели временных рядов
  • Прерванные временные ряды
  • Экспоненциальное сглаживание
  • Сезонная декомпозиция (метод Census I)
  • Сезонная корректировка X-11 (метод Census II)
  • Таблицы результатов корректировки X-11
  • Анализ распределенных лагов
  • Одномерный анализ Фурье
  • Кросс-спектральный анализ
  • Основные понятия и принципы
  • Быстрое преобразование Фурье

 


Общее введение
Общее введение

Процедуры оценки параметров и прогнозирования, описанные в разделе Идентификация модели временных рядов, предполагают, что математическая модель процесса известна. В реальных данных часто нет отчетливо выраженных регулярных составляющих. Отдельные наблюдения содержат значительную ошибку, тогда как вы хотите не только выделить регулярные компоненты, но также построить прогноз. Методология АРПСС, разработанная Боксом и Дженкинсом (1976), позволяет это сделать. Данный метод чрезвычайно популярен во многих приложениях, и практика подтвердила его мощность и гибкость (Hoff, 1983; Pankratz, 1983; Vandaele, 1983). Однако из-за мощности и гибкости, АРПСС - сложный метод. Его не так просто использовать, и требуется большая практика, чтобы овладеть им. Хотя часто он дает удовлетворительные результаты, они зависят от квалификации пользователя (Bails and Peppers, 1982). Следующие разделы познакомят вас с его основными идеями. Для интересующихся кратким, рассчитанным на применение, (нематематическим) введением в АРПСС, рекомендуем книгу McCleary, Meidinger, and Hay (1980).




Два основных процесса
Два основных процесса

Процесс авторегрессии.
Процесс авторегрессии.

Большинство временных рядов содержат элементы, которые последовательно зависят друг от друга. Такую зависимость можно выразить следующим уравнением:

xt =

+
1*x(t-1) +
2*x(t-2) +
3*x(t-3) + ... +




Начало  Назад  Вперед



Книжный магазин